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美國期貨交易所合約

http://m.cehavas.com　 2011-2-20 14:27:38　 來源：

美國期貨交易所合約

　　　　　　　 （ｃｂｏｔ）玉米期貨、期權(quán)合約
　　

　　──────┬───────────────┬─────────────
　　　│　　　　　 期　　貨　　　　　 │　　　　 期　　權(quán)
　　──────┼───────────────┼─────────────
　　交易單位　│5000蒲式耳　　　　　　　　　　│一個cbot期貨合約交易單位（
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│5000蒲式耳）
　　最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50│每蒲式耳1/8美分（每張合約
　　　│美元）　　　　　　　　　　　　│6.25美元）
　　每日價格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
　　波動限制　│結(jié)算價各10美分（每張合約500美 │易日結(jié)算權(quán)利金各10美分（每
　　　│元），現(xiàn)貨月份無限制。　　　　│張合約500美元）。
　　敲定價格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳10美分的整倍數(shù)
　　合約月份　│12、3、5、7、9　　　　　　　　│12、3、5、7、9
　　交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨
　　　│），到期合約最后交易日交易截止│
　　　│時間為當(dāng)日中午�！　　　　　　々�
　　 最后交易日 │交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第七個│距相關(guān)玉米期貨合約第一通知
　　　│營業(yè)日　　　　　　　　　　　　│日至少5個營業(yè)日之前的最后
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│一個星期五。
　　交割等級　│以2號黃玉米為準(zhǔn)，替代品種價格 │
　　　│差距由交易所規(guī)定�！　　　　　々�
　　 合約到期日 │　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一個星期
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10點（芝加哥時間）
　　──────┴───────────────┴─────────────
　　

　　　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ大豆期貨、期權(quán)合約
　　

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　　　│　　　　　 期　　貨　　　　　 │　　　　期　　權(quán)
　　──────┼───────────────┼─────────────
　　交易單位　│5000蒲式耳　　　　　　　　　　│一個cbot大豆期貨合約交易單
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│位（5000蒲式耳）
　　最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50│每蒲式耳1/8美元（每張合約
　　　│美元）　　　　　　　　　　　　│6.25美元）
　　敲定價格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳25美分的整倍數(shù)。
　　每日價格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
　　波動限制　│結(jié)算價各30美分（每張合約1500美│易日的結(jié)算權(quán)利金各30美分（
　　　│分），現(xiàn)貨月份無限制　　　　　│每張合約1500美分）。
　　合約月份　│9、11、1、3、5、7、8　　　　　│9、11、1、3、5、7、8
　　交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨
　　　│），到期合約之最后交易日交易截│
　　　│止時間為當(dāng)日中午　　　　　　　│
　　 最后交易日 │交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第七個│距相關(guān)大豆期貨合約第一通知
　　　│營業(yè)日　　　　　　　　　　　　│日至少5個營業(yè)日前的最后一
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│個星期五。
　　交割等級　│以no.2黃大豆為準(zhǔn)，替代品種價格│
　　　│差距由交易所規(guī)定。　　　　　　│
　　 合約到期日 │　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一個星期
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10點（芝加哥時間）
　　──────┴───────────────┴─────────────
　　

　　　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ豆粕期貨、期權(quán)合約
　　

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　　　│　　　　　 期　　貨　　　　　 │　　　　期　　權(quán)
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　　交易單位　│100噸（200,000磅）　　　　　　│一個cbot豆粕期貨合約單位（
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│100噸）
　　最小變動價位│每噸10美分（每張合約10美元）　│每噸5美元（每張合約5美元）
　　敲定價格　│　　　　　　　　　　　　　　　│期貨價格低于200美元／噸的
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│按每噸5美元的整倍數(shù)；
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│期貨價格為200美元／噸或以
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│上的按每噸10美元的整倍數(shù)。
　　每日價格最大│每噸不高于或低于上一交易日結(jié)算│每噸不高于或低于上一交易日
　　波動限制　│價各10美元（每張合約1000美元）│的結(jié)算權(quán)利金各10美分（每張
　　　│現(xiàn)貨月份無限制�！　　　　　　々�合約1000美分）。
　　合約月份　│1、3、7、8、9、10、12　　　　 │10、12、1、3、5、7、8、9
　　交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨
　　　│），到期合約的最后交易日交易截│
　　　│止時間為當(dāng)日中午　　　　　　　│
　　 最后交易日 │交割月最后營業(yè)日往回數(shù)之第七個│距相關(guān)豆粕期貨合約第一通知
　　　│營業(yè)日　　　　　　　　　　　　│日至少5個營業(yè)日前的最后一
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│個星期五。
　　交割等級　│蛋白質(zhì)含量不低于44%，具體規(guī)格 │
　　　│見cbot條例。　　　　　　　　　│
　　 合約到期日 │　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一個星期
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10點（芝加哥時間）
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　　　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ豆油期貨、期權(quán)合約
　　

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　　　│　　　　　 期　　貨　　　　　 │　　　　期　　權(quán)
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　　交易單位　│600,000磅　　　　　　　　　　 │一個cbot豆油期貨合約單位（
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│60,000磅）
　　最小變動價位│每噸0.0001美分(每張合約6美元) │每磅0.00005美元（每張合約3
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│美元）
　　敲定價格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每磅1美分的整倍數(shù)
　　每日價格最大│每磅不高于或低于上一交易日結(jié)算│每磅不高于或低于上一交易日
　　波動限制　│價各1美分（每張合約600美元），│結(jié)算權(quán)利金各1美分（每張合
　　　│現(xiàn)貨月份無限制�！　　　　　　々�約600美元）。
　　合約月份　│1、3、5、7、8、9、10、12　　　│1、3、5、7、8、9、10、12
　　交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨
　　　│），到期合約的最后交易日交易截│
　　　│止時間為當(dāng)日中午　　　　　　　│
　　 最后交易日 │交割月最后營業(yè)日往回數(shù)之第七個│距相關(guān)豆油期貨合約第一通知
　　　│營業(yè)日　　　　　　　　　　　　│日至少5個營業(yè)日前的最后一
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│個星期五。
　　交割等級　│僅為一種未加工豆油，具體規(guī)格見│
　　　│cbot條例�！　　　　　　　　　々�
　　 合約到期日 │　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一個星期
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10點（芝加哥時間）
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　　　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ小麥期貨、期權(quán)合約
　　

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　　　│　　　　　 期　　貨　　　　　 │　　　　 期　　權(quán)
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　　交易單位　│5000蒲式耳　　　　　　　　　　│一個cbot小麥期貨合約交易單
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│位（5000蒲式耳）
　　最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50│每蒲式耳1/8美分（每張合約
　　　│美元）　　　　　　　　　　　　│6.25美元）
　　敲定價格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳10美元的整倍數(shù)。
　　每日價格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
　　波動限制　│結(jié)算價各20美分（每張合約1,000 │易日結(jié)算權(quán)利金各20美分（每
　　　│美元），現(xiàn)貨月份無限制�！　　々�張合約1000美元）。
　　合約月份　│7、9、12、3、5　　　　　　　　│7、9、12、3、5
　　交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨
　　　│），到期合約最后交易日交易截止│
　　　│時間為當(dāng)日中午。　　　　　　　│
　　 最后交易日 │交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第七個│距相關(guān)小麥期貨合約第一通知
　　　│營業(yè)日　　　　　　　　　　　　│日至少5個營業(yè)日之前的最后
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│一個星期五。
　　交割等級　│no.2軟紅麥、no.2硬紅冬麥、no.2│
　　　│黑北春麥、no.1北春麥，其他替代│
　　　│品種價格差距由交易所規(guī)定�！　々�
　　 合約到期日 │　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一個星期
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10點（芝加哥時間）
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　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ５，０００盎司白銀期貨合約
　　

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　　交易單位　　　│5,000金衡盎司
　　最小變動價位　　│每盎司1/10美分（每張合約5美元）
　　每日價格最大波動限制│每盎司1美元（每張合約5,000美元）
　　合約月份　　　│當(dāng)月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10月
　　交易時間　　　│星期一至星期五：早7:25－下午1:25（芝加哥時間）
　　　　　　　│晚場交易時間：星期日至星期四：下午5:00-8:30（芝加
　　　　　　　│哥時間）或下午6:00-9:30（中部夏時制時間）
　　 最后交易日　　 │從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。
　　交割等級　　　│成色不低于999的4-5根純銀條；每根重量1000或1100盎司
　　　　　　　│，公差度10%；每5,000盎司總重量公差度不得超過6%。
　　交割方式　　　│憑設(shè)在芝加哥或紐約的，經(jīng)cbot批準(zhǔn)的金庫所簽倉單（收
　　　　　　　│據(jù)）交割。
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　　　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ１公斤黃金期貨合約
　　

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　　交易單位　　　│1公斤（32.15金衡盎司）
　　最小變動價位　　│每盎司10美分（每張合約3.22美元）
　　每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價各50美元（每張合
　　　　　　　│約1,607.50美元）
　　合約月份　　　│當(dāng)月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月
　　交易時間　　　│早7:20－下午1:40（芝加哥時間）
　　 最后交易日　　 │從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。
　　交割等級　　　│一根重量為995、重量至少為1公斤（32.15盎司），并標(biāo)
　　　　　　　│明由交易所認(rèn)可品級和標(biāo)號的純金條。
　　交割方式　　　│同5,000盎司白銀期貨。
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　　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ１００盎司黃金期貨合約
　　

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　　交易單位　　　│100金衡盎司
　　最小變動價位　　│每盎司10美分（每張合約10美元）
　　每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價各50美元（每張合
　　　　　　　│約5000美元）
　　合約月份　　　│當(dāng)月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月
　　交易時間　　　│星期一至星期五：早7:20－下午1:40（芝加哥時間）
　　　　　　　│晚場交易時間：星期日至星期四：下午5:80-8:30（芝加
　　　　　　　│哥時間）或下午6:00-9:30（中部夏時制時間）
　　 最后交易日　　 │從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。
　　交割等級　　　│一根重量為100盎司或三根1公斤成色不低于995之純金條
　　　　　　　│。100盎司金條總重量公差度不得超過5%。
　　交割方式　　　│同1公斤黃金期貨
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　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ１，０００盎司白銀期貨合約
　　

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　　交易單位　　　│1000金衡盎司
　　最小變動價位　　│每盎司1/10美分（每張合約1美元）
　　每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價各1美元（每張合
　　　　　　　│約1,000美元）
　　合約月份　　　│當(dāng)月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月
　　交易時間　　　│早7:25－下午1:25（芝加哥時間）
　　 最后交易日　　 │從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。
　　交割等級　　　│一根成色不低于999，重量為1000盎司，標(biāo)有交易所規(guī)定
　　　　　　　│的一個或多個品級和標(biāo)號的純銀條。每1000盎司總重量公
　　　　　　　│差度不得超過12％。
　　交割方式　　　│憑設(shè)在芝加哥的經(jīng)cbot批準(zhǔn)的金庫所簽倉單交收
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　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ１，０００盎司白銀期貨合約
　　

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　　交易單位　　　│一個cbot白銀期貨合約單位（1,000盎司）
　　最小變動價位　　│每盎司1/10美分（每張合約1美元）
　　每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán)利金各1美元（每
　　　　　　　│張合約1,000美元）
　　敲定價格　　　│每盎司敲定價格不足8美元的按每盎司25美分的整倍數(shù)；
　　　　　　　│每盎司敲定價格為8-20美元的按每盎司50美分的整倍數(shù)；
　　　　　　　│每盎司敲定價格為20美元或超過20美元的按每盎司1美元
　　　　　　　│的整倍數(shù)
　　合約月份　　　│當(dāng)月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月
　　交易時間　　　│早7:25－下午1:25（芝加哥時間）
　　 最后交易日　　 │距相關(guān)白銀期貨合約第一通知日至少5個營業(yè)日前的最后
　　　　　　　│一個星期五。
　　交割等級　　　│最后交易日之后的第一個星期六上午10點（芝加哥時間）
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　　　　　　　　 ｃｂｏｔ主要市場指數(shù)期貨合約（ｍｍｉ）
　　

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　　交易單位　　　│用250美元乘以mmi，例如：當(dāng)mmi為472.00點時，其期貨
　　　　　　　│合約值為：118,000美元（250美元×472.00）
　　最小變動價位　　│0.05個指數(shù)點（每張合約12,50美元）
　　每日價格最大波動限制│不高于上一交易日結(jié)算價80個指數(shù)點；不低于上一交易日
　　　　　　　│結(jié)算價格50個指數(shù)點（最初停板額）*
　　合約月份　　　│最前的3個連續(xù)月份以及3、6、9、12月合約周期內(nèi)的后3
　　　　　　　│個月份。
　　交易時間　　　│早8:15－下午3:15（芝加哥時間）
　　 最后交易日　　 │交割月的第三個星期五
　　交割方式　　　│主要市場指數(shù)期貨根據(jù)mmi期貨收盤價格采取逐日盯市法
　　　　　　　│，按照最后交易日之mmi收盤價格以現(xiàn)金結(jié)算。
　　　　　　　│*　如果價格低于上一交易日的結(jié)算價格，協(xié)調(diào)價格限制
　　　　　　　│額及交易停板額將根據(jù)道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)每下降250點
　　　　　　　│和400點而計算，具體規(guī)格見cbot規(guī)章條例。
　　──────────┴─────────────────────────
　　

　　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ抵押證券期貨、期權(quán)合約
　　

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　　　│　　　　　期　　貨　　　　　│　　　　期　　權(quán)
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　　交易單位　│100,000美元面值　　　　　　 │一個列明交割月份和利率的cbot
　　　│　　　　　　　　　　　　　　│抵押證券期貨合約單位
　　利率交易　│交易所每個月將按美國國家抵押│
　　　│協(xié)會抵押證券利率制訂未來四個│
　　　│月的新利率；交易按接近平價（│
　　　│100）水平進行，但不能大于平 │
　　　│價�！　　　　　　　　　　　々�
　　最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │1/64點（每張合約15.625美元或
　　　│　　　　　　　　　　　　　　│15.63美元）
　　敲定價格　│　　　　　　　　　　　　　　│1點的整倍數(shù)（1,000美元）
　　每日價格最大│不高于或低于上一交易日結(jié)算價│3點（每張合約3,000美元）
　　波動限制　│格各3點（每張合約3,000美元）│
　　　│（可擴大至41/2點）　　　　│
　　合約月份　│4個連續(xù)月份　　　　　　　　 │連續(xù)4個月份
　　交易時間　│早7:20-下午2:00(芝加哥時間) │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)
　　 最后交易日 │交割月第三個星期三之前的星期│相關(guān)期貨交割月最后交易日的下
　　　│五下午1:00　　　　　　　　　│午1:00（芝加哥時間）
　　交割方式　│根據(jù)最后交易日的抵押證券取樣│
　　　│價格以現(xiàn)金結(jié)算�！　　　　　々�
　　 合約到期日 │　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日的晚上8:00（芝加哥
　　　│　　　　　　　　　　　　　　│時間），實值期權(quán)將自動履約。
　　──────┴──────────────┴──────────────
　　

　　　　　　　　�。悖猓铮羰姓�公債券指數(shù)期貨、期權(quán)合約
　　

　　──────┬──────────────┬──────────────
　　　│　　　　　期　　貨　　　　　│　　　　期　　權(quán)
　　──────┼──────────────┼──────────────
　　交易單位　│用1000美元乘以債券購買公司的│可于3、6、9、12月交割的一個
　　　│“市政公債指數(shù)”。90-00價格 │cbot市政公債券指數(shù)期貨合約單
　　　│反映在合約價值上為90,000美元│位。
　　　│�！　　　　　　　　　　　　々�
　　最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │1/64點（每張合約15.63美元）
　　敲定價格　│　　　　　　　　　　　　　　│按當(dāng)時市政債券期貨價格2點的
　　　│　　　　　　　　　　　　　　│整倍數(shù)（2000美元）
　　每日價格最大│不高于或低于上一交易日結(jié)算價│不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán)
　　波動限制　│格各3點(每張合約3000美元)。 │利金價格各3點（每張合約3,000
　　　│　　　　　　　　　　　　　　│美元）
　　合約月份　│3、6、9、12月　　　　　　　 │3、6、9、12月
　　交易時間　│早7:20-下午2:00(芝加哥時間) │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)
　　 最后交易日 │從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第│相關(guān)期貨交割月最后交易日的下
　　　│八個營業(yè)日。　　　　　　　　│午2:00（芝加哥時間）
　　交割方式　│市政公債券指數(shù)期貨在最后交易│
　　　│日以現(xiàn)金結(jié)算。最后交易日結(jié)算│
　　　│價等于債券購買公司的當(dāng)日的市│
　　　│政公債指數(shù)價值�！　　　　　々�
　　 合約到期日 │　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日的晚8:00（芝加哥時
　　　│　　　　　　　　　　　　　　│間）。
　　──────┴──────────────┴──────────────
　　

　　　　　　　　　　�。悖猓铮簦常疤炱诶�率期貨合約
　　

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　　交易單位　　　│5,000,000美元
　　最小變動價位　　│按30天計算之5,000,000美元的0.01個百分點（每一基礎(chǔ)
　　　　　　　│點41.67美元）
　　價格基點　　　│用100減去月平均隔夜聯(lián)邦基金利率。
　　每日價格最大波動限制│150個基礎(chǔ)點
　　合約月份　　　│連續(xù)的7個日歷月份之后再加上第七個月份后的3、6、9、
　　　　　　　│12月合約周期的頭2個月份。
　　交易時間　　　│早7:20－下午2:00（芝加哥時間）
　　 最后交易日　　 │交割月的最后一個營業(yè)日。
　　交割方式　　　│合約根據(jù)交割月的平均日聯(lián)邦基金利率以現(xiàn)金交割。
　　　　　　　│日聯(lián)邦基金利率由紐約聯(lián)邦儲備銀行計算和公布。
　　──────────┴─────────────────────────
　　

　　　　　�。悖猓铮簦的昶谥衅趪鴰烊�（ｔ－ｎｏｔｅ）期貨合約
　　

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　　交易單位　　　│100,000美元面值t-bond。
　　最小變動價位　　│報價單位為1/32點，最小價格波動為1/32點的1/2（每張
　　　　　　　│合約15.625美元）。
　　每日價格最大波動限制│不高于或低于上一交易日結(jié)算價格各3點（每張合約3000
　　　　　　　│美元）（可擴大至41/2點）
　　合約月份　　　│3、6、9、12月
　　交易時間　　　│早7:20－下午2:00（芝加哥時間）
　　 最后交易日　　 │從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第八個營業(yè)日。
　　交割等級　　　│任何最近拍賣的5年期t-note。特別是原償還期限不超過5
　　　　　　　│年零3個月而且其剩余有效期限從交割月的第一天算起仍
　　　　　　　│不少于4年零3個月的t-note最好。
　　交割方式　　　│聯(lián)儲電子過戶簿記系統(tǒng)。
　　──────────┴─────────────────────────
　　

　　　�。悖猓铮簦保澳昶谥衅趪鴰烊�期貨、期權(quán)合約（ｔ－ｎｏｔｅ）
　　

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　　　│　　　　　期　　貨　　　　　│　　　　期　　權(quán)
　　──────┼──────────────┼──────────────
　　交易單位　│100,000美元面值t-note　　　 │一個100,000美元t-note期貨合
　　　│　　　　　　　　　　　　　　│約單位1/64點（每張合約15.63
　　　│　　　　　　　　　　　　　　│美元）
　　最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │按每張t-note期貨合約當(dāng)時價格
　　敲定價格　│　　　　　　　　　　　　　　│1點（1000美元）的整倍數(shù)計算
　　　│　　　　　　　　　　　　　　│，如果期貨價格為92-00，其敲
　　　│　　　　　　　　　　　　　　│定價格可能為89、90、91、92、
　　　│　　　　　　　　　　　　　　│93、94、95等。
　　每日價格最大│同5年期t-note　　　　　　　 │每張合約不高于或低于上一交易
　　波動限制　│　　　　　　　　　　　　　　│日結(jié)算權(quán)利金價格各3點（每張
　　　│　　　　　　　　　　　　　　│合約3,000美元）
　　合約月份　│同5年期t-note　　　　　　　 │同10年期t-note期貨
　　交易時間　│星期一至星期五：早7:20－下午│同10年期t-note期貨
　　　│2:00（芝加哥時間）晚場交易時│
　　　│間：星期日至星期四：下午5:00│
　　　│-8:30(芝加哥時間)或6:00-9:30│
　　　│（中間夏時制時間）　　　　　│
　　 最后交易日 │從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第│期權(quán)于相關(guān)期貨合約交割月份前
　　　│七個營業(yè)日　　　　　　　　　│一個月份停止交易。其交易中止
　　產(chǎn)割等級　│從交割月第一天起算有效期至少│時間為從相關(guān)t-note期貨合約第
　　　│為61/2年，但不超過10年，8%│一通知日往回數(shù)至少5個工作日
　　　│標(biāo)準(zhǔn)利率的t-note�！　　　　々η暗牡谝粋�星期五中午，例如，
　　　│　　　　　　　　　　　　　　│1988年12月交割的期權(quán)合約最后
　　　│　　　　　　　　　　　　　　│交易日為1988年11月18日。
　　 合約到期日 │　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一個星期六
　　　│　　　　　　　　　　　　　　│上午10:00（芝加哥時間）
　　交割方式　│聯(lián)儲電子過戶簿記系統(tǒng)　　　　│
　　──────┴──────────────┴──────────────
　　

　　　　　�。悖猓铮糸L期國庫券期貨、期權(quán)合約（ｔ－ｂｏｎｄ）
　　

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　　　│　　　　　期　　貨　　　　　│　　　　期　　權(quán)
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　　交易單位　│100,000美元面值t-bond　　　 │一個100,000美元面值的cbot
　　　│　　　　　　　　　　　　　　│t-bond期貨合約單位
　　最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │1/64點（每張合約15.63美元）
　　敲定價格　│　　　　　　　　　　　　　　│按每張t-bond期貨合約當(dāng)時價格
　　　│　　　　　　　　　　　　　　│2點（2000美元）的整倍數(shù)計算
　　　│　　　　　　　　　　　　　　│，例如，如果t-bond期貨合約價
　　　│　　　　　　　　　　　　　　│格為86-00，其期權(quán)敲定價格可
　　　│　　　　　　　　　　　　　　│能為80、82、84、86、88、90、
　　　│　　　　　　　　　　　　　　│92等。
　　每日價格最大│同10年期t-note　　　　　　　│同t-bond期貨合約
　　波動限制　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　合約月份　│同10年期t-note　　　　　　　│同t-bond期貨合約
　　交易時間　│同10年期t-note　　　　　　　│同t-bond期貨合約
　　 最后交易日 │同10年期t-note　　　　　　　│同10年期t-note期貨合約
　　交割等級　│如果為不可提前贖回的t-bond，│
　　　│其到期日從交割月第一個工作日│
　　　│算起必須為至少15年以上，如為│
　　　│可提前贖回的t-bond，則不一定│
　　　│為15年以上，利率為8%的標(biāo)準(zhǔn)利│
　　　│率�！　　　　　　　　　　　々�
　　 合約到期日 │　　　　　　　　　　　　　　│同10年期t-note期權(quán)合約
　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　交割方式　│同10年期t-note　　　　　　　│
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　　　　　　　　 芝加哥商業(yè)交易所（ｃｍｅ）生豬期貨合約
　　

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　　交易單位　　　│30,000磅生豬（閹豬和小母豬）
　　最小變動價位　　│每磅0.00025美元（每張合約7.50美元）
　　每日價格最大波動限制│每磅11/2美分（每張合約450美元）高于或低于上一交
　　　　　　　│易日的結(jié)算價格
　　合約月份　　　│2、4、6、8、10、12
　　交易時間　　　│上午9:00－下午1:00（芝加哥時間），到期合約最后交易
　　　　　　　│截止時間為當(dāng)日中午。
　　 最后交易日　　 │每一合約月份的20日（有時有例外）
　　交割日　　　　│每一合約月份內(nèi)的星期一、二、三、四（如果上述日期不
　　　　　　　│是假日或假日之前一天）
　　交割單據(jù)到期日　│實際交割日之前一個工作日下午1:00之前（芝加哥時間）
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　　　　　　　　 芝加哥商業(yè)交易所（ｃｍｅ）生豬期權(quán)合約
　　

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　　交易單位　　　│買進一張生豬期貨合約看漲期權(quán)或賣出一張生豬期貨合約
　　　　　　　│看跌期權(quán)
　　最小變動價位　　│每磅0.00025美元（每張合約7.50美元），雙方為對沖交
　　　　　　　│易部位而進行的交易的最小變動價位為0.000125美元（每
　　　　　　　│張合約3.75美元）。
　　敲定價格　　　│按美分／磅列明。
　　每日價格最大波動限制│無
　　合約月份　　　│2、4、6、7、8、10、12
　　交易時間　　　│上午9:10－下午1:00（芝加哥時間）
　　 最后交易日　　 │距相關(guān)期貨合約交割月份第一個工作日之前三個工作日以
　　 交割日　　　 │上的最后一個星期五，如該星期五不是工作日，則再向前
　　　　　　　│推至距該星期五最近的一個工作日。
　　 履約日　　　 │有期權(quán)交易的任何一個工作日
　　交割方式　　　│在相關(guān)期貨合約中采取一個多頭或空頭部位。
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　　　　　　 芝加哥商業(yè)交易所（ｃｍｅ）冷凍五花豬肉期貨合約
　　

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　　交易單位　　　│40,000磅經(jīng)切割、整理的冷凍五花肉（豬肚肉）
　　最小變動價位　　│每磅0.00025美元（每張合約10美元）
　　每日價格最大波動限制│每磅2美分（每張合約800美元）高于或低于上一交易日的
　　　　　　　│結(jié)算價格。
　　合約月份　　　│2、3、5、7、8、
　　交易時間　　　│上午9:10－下午1:00（芝加哥時間），到期合約的最后交
　　　　　　　│易日交易截止時間為當(dāng)日中午。
　　 最后交易日　　 │距合約月份最后5個工作日最近之前一個工作日。
　　交割日期　　　│合約月份內(nèi)任何一個工作日。
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　　　　　　 芝加哥商業(yè)交易所（ｃｍｅ）冷凍五花豬肉期權(quán)合約
　　

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　　交易單位　　　│買進一張冷凍五花豬肉期貨合約看漲期權(quán)或賣出一張冷凍
　　　　　　　│五花豬肉看跌期權(quán)
　　最小變動價位　　│同生豬期權(quán)合約
　　敲定價格　　　│同生豬期權(quán)合約
　　每日價格最大波動限制│無
　　合約月份　　　│2、3、5、7、8、
　　交易時間　　　│上午9:10－下午1:00（芝加哥時間）
　　 最后交易日　　 │同生豬期權(quán)合約
　　履約日期　　　│同生豬期權(quán)合約
　　交割方式　　　│同生豬期權(quán)合約
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　　　 芝加哥商業(yè)交易所國際金融市場（ｉｍｍ）分部外匯期貨合約規(guī)格
　　

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　　　　　　　│　　　　　　　聯(lián)　邦　德　國　馬　克
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　　交易單位　　　│125,000聯(lián)邦德國馬克
　　最小變動價位　　│0.0001馬克(每張合約12.50馬克)
　　每日價格最大波動限制│開市(早7:00-7:35)限價為150點，7:35分以后無限價
　　 合約月份　　　 │1、3、4、6、7、9、10、12和現(xiàn)貨月份。
　　 交易時間　　　 │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)，到期合約最后交易日交
　　　　　　　│易截止時間為上午9:16，市場在假日或假日之前將提前收
　　　　　　　│盤，具體細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系。
　　最后交易日　　　│從合約月份第三個星期三往回數(shù)的第二個工作日上午9:16
　　　　　　　│。
　　 交割日期　　　 │合約月份的第三個星期三。
　　 交割地點　　　 │由票據(jù)交換所指定的貨幣            

日期：2011-2-20 14:27:38 | 關(guān)閉 |  分享到：新浪微博分享 QQ空間 開心人人QQ/MSN